이동평균선 돌파

문병로 교수님의 매트릭 스튜디오를 읽은 후 내 심정에 많은 변화가 생겼다. 처음에는 그저 내 기법을 강화하기 위한 수단으로 해당 책을 선택했다. 그러나 해당 책은 내 인식 전반을 바꾸어 주었다.

해당 책은 말하자면 태양이 지구를 도는 것이 아닌, 지구가 태양을 돈다는 것을 알게 되었을 만큼 큰 충격이었다. 해당 책의 내용을 한마디로 데이터로 확인되지 않은 것은 믿지 마라는 것이었다.

이후, 파이썬을 이용해 각종 기법들을 검증해보고자 하는 노력을 하고자 했는데, 후에야 내가 하려는 것들이 퀀트라는 이름으로 진행되고 있다는 것을 알았다.

아무튼 말하자면, 나는 퀀트 입문자 쯤 되겠다. 그러나 이동평균선 돌파 같은 경우는 매우 수식이 쉽기 때문에 이동평균선 돌파 후 평균 수익률을 계산해 보았다.

이동평균선 돌파 추이

내가 선택한 종목은 데이터 상 상위 500개 종목이며, 기간은 랜덤으로 정하였다.

다만 기간이 함수를 통해서 랜덤하게 각 구간이 정해진 것이 아니라, 그저 내가 특정 기간을 직접 선택하여 동일한 기간 동안의 결과를 산출했다.

*중위수란 자료를 크기 순으로 배열했을 때 정 가운데 있는 값이다. 즉, 1, 2, 8이라는 수가 있을 때, 중위수는 가운데 있는 2이다. 중위수를 보면 전반적으로 -인지 +인지를 확인할 수 있을 것이다.

결과는 위 표와 같다. 보면 n일 이동평균선 돌파간 큰 차이가 없음을 볼 수 있다. 즉, 같은 기간 시장과 비교해도 유의미한 차이가 없다. 따라서 개별주의 단순 이동평균선 돌파는 매수 신호가 되지 않는다.

그렇다면, 거래량 폭발 후 이동평균선 돌파는 어떨까?

참고로 거래량 폭발이라는 조건은 "당일 거래량이 360일 거래량 이동평균선 돌파"로 진행하였다.

지금 생각해보니 여기에 60일 고가 돌파하는 조건을 더 추가하면 더 정확할 것 같다는 생각이 든다.

아무튼 n일 주가 이동평균선 돌파 + 360 거래량 이동평균선 돌파로 확인해본 주가 추이는 아래와 같다.

이 데이터를 어떻게 분석하냐는 사람에 따라 다르겠다. 다만 내 결론은 "이동평균선 돌파는 쓸모가 없다. 다만 거래량 폭발은 쓸모가 있다" 이다. 다만 거래량 폭발시 특정 일수까지는 우위가 있었지만 특정 일수가 지나면 오히려 수익률이 떨어지는 상황을 확인하였다.

다음에는 같은 기간동안 buy and hold 했을 때 주가 수익률과, 거래량이 폭발한 주식들만 골라서 매수한 경우의 주가 수익률을 비교해 볼 필요가 있음을 느꼈다.